MetaTrader 4 - Indikatorer Flyttmedelvärde, MA - indikator för MetaTrader 4 Den rörliga genomsnittliga tekniska indikatorn visar genomsnittligt instrumentprisvärde under en viss tidsperiod. När man beräknar glidande medelvärde, genomsnittar man instrumentpriset för denna tidsperiod. När priset ändras ökar eller glider det rörliga genomsnittet. Det finns fyra olika typer av rörliga medelvärden: Enkel (även kallad aritmetisk), exponentiell, slät och linjär viktad. Flyttande medelvärden kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där glidande medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, skiljer sig åt. Om vi pratar om ett enkelt glidande medelvärde är alla priser för den aktuella tidsperioden lika i värde. Exponentiella och linjärt viktade rörliga medelvärden fäster mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal, om priset faller under dess glidande medelvärde, så har vi en säljsignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det tillåter att handla enligt följande trend: att köpa snart efter att priserna når botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkelt, med andra ord beräknas aritmetiskt glidande medelvärde genom att summera priserna på instrumentlåsning under ett visst antal enskilda perioder (t ex 12 timmar). Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM (CLOSE, N) N Där: N är antalet beräkningsperioder. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Exponentiellt glatt rörligt medelvärde beräknas genom att lägga det rörliga genomsnittet av en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde. Med exponentiellt slätade glidande medelvärden är de senaste priserna mer värdefulla. P-procent exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut: Var: CLOSE (i) priset för den aktuella periodens stängning EMA (i-1) Exponentiellt Flyttande Medel av tidigare periodens stängning P Andelen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average (SMMA) Det första värdet av detta glattade glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medelvärdet (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) Det andra och efterföljande glidande medelvärdet beräknas enligt följande formel: Var: SUM1 är Summa summan av slutkurserna för N perioder SMMA1 är det jämnaste glidande medlet för den första stapeln SMMA (i) är det glattade glidande medlet för den aktuella stapeln (förutom den första) CLOSE (i) är den aktuella stängningskursen N är den utjämningsperiod. Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Vid viktat glidande medelvärde är de senaste data mer värdefulla än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den bedömda serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM (Stäng (i) I, N) SUM (I, N) Var: SUM (I, N) är summan av viktkoefficienter. Flyttande medelvärden kan också tillämpas på indikatorer. Det är där tolkningen av indikatorens glidande medelvärden liknar tolkningen av prisförskjutande medelvärden: om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde betyder det att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta: om indikatorn faller under dess glidande medelvärde innebär att det sannolikt fortsätter att gå nedåt. Här är typerna av glidande medelvärden på diagrammet: Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Exponential Moving Average (EMA) Förskjutet rörligt medelvärde (SMMA) Linjärt viktat rörligt medelvärde (LWMA) Flyttande medelindikator Flyttande medel ger ett objektivt mått på trendriktning genom utjämning prisdata. Normalt beräknat med slutkurs, kan glidande medelvärdet också användas med median. typisk. viktad stängning. och höga, låga eller öppna priser samt andra indikatorer. Kortare längd glidande medelvärden är känsligare och identifierar nya trender tidigare, men ger också fler falska larm. Längre glidande medelvärden är mer tillförlitliga men mindre mottagliga, bara hämtar de stora trenderna. Använd ett glidande medelvärde som är halva längden på cykeln som du spårar. Om cykel längden topp-till-topp är ungefär 30 dagar, är ett 15-dagars glidande medel lämpligt. Om 20 dagar, då är ett 10 dagars glidande medel lämpligt. Vissa handlare kommer emellertid att använda 14 och 9 dagars glidande medelvärden för ovanstående cykler i hopp om att generera signaler något före marknaden. Andra favoriserar Fibonacci-numren på 5, 8, 13 och 21. 100 till 200 dag (20 till 40 veckor) glidande medelvärden är populära för längre cykler 20 till 65 dagar (4 till 13 veckor) glidande medelvärden är användbara för mellancykler och 5 Till 20 dagar för korta cykler. Det enklaste glidande medelvärdet genererar signaler när priset går över det glidande medlet: Gå långt när priset går över det glidande medlet underifrån. Gå kort när pris korsar till under det glidande genomsnittet ovanifrån. Systemet är benäget för spetsar i varierande marknader, med prisöverföring fram och tillbaka över det glidande medlet, vilket genererar ett stort antal falska signaler. Av den anledningen använder glidande medelsystem normalt filter för att minska pipsågar. Mer sofistikerade system använder mer än ett glidande medelvärde. Två rörliga medelvärden använder ett snabbare rörligt medelvärde som ersättning för slutkurs. Tre rörliga medelvärden använder ett tredje glidande medelvärde för att identifiera när priset sträcker sig. Flera rörliga medelvärden använder en serie med sex snabbrörande medelvärden och sex långa glidande medelvärden för att bekräfta varandra. Förskjutna rörliga medelvärden är användbara för trend-följande ändamål, vilket minskar antalet whipsaws. Keltner Channels använder band ritade på ett flertal av genomsnittliga sanna intervall för att filtrera glidande medelvärdeövergångar. Den populära MACD-indikatorn (Moving Average Convergence Divergence) är en variant av de två glidande medelvärdena, plottad som en oscillator som subtraherar det långsamma glidmedlet från det snabbrörande medeltalet. Det finns flera olika typer av rörliga medelvärden, var och en med sina egna särdrag. Enkla glidande medelvärden är enklaste att konstruera, men också de mest utsatta för snedvridning. Viktiga glidmedel är svåra att konstruera, men pålitliga. Exponentiella glidande medelvärden uppnår fördelarna med viktning kombinerat med enkel konstruktion. Wilder glidande medelvärden används främst i indikatorer utvecklade av J. Welles Wilder. I huvudsak samma formel som exponentiella glidmedel, använder de olika viktningar mdash för vilka användare behöver göra ersättning. Indikatorpanel visar hur man ställer in glidmedel. Standardinställningen är ett 21-dagars exponentiellt glidande medel. Flyttande medel Vi surfar på internet utan att veta vilka alla installeras utan vår vetskap, Kaspersky. Min butik går på denna programvara, den kan hantera allt från att producera fakturor, försäljningskvitto. RapidTyping hjälpte till att börja lära sig engelska skriva långsamt vilket inte alls var lätt för mig som I. Varje organisation behöver sitt datanät hela tiden så att det kan fortsätta sina tjänster. En ERP-lösning som fullt kan fylla ditt behov av kundens krav, orderbehandling och din. Enkel och lätt skanningsprogramvara för att skanna dokument av alla storlekar, även om du specificerar ett visst område. Inte ett dåligt spel men sakta ner till irriterande nivå genom annonser - mest inte relevant och när. Mycket bra applikation som har gjort det möjligt för mig att fortsätta att utföra fjärrkartaövningar. Dess mycket användbar och jag kan använda för att se utvecklingen av programvaran jag använder denna programvara varje dag. Dess mycket lätt att använda. Sammanfattar många effekter, mallar och flash. Trend Indicator: Moving Averages Författare: Darrell 16 november 2012 Bakgrund: Kanske är den enklaste förstå och mest använda tekniska indikatorn ett glidande medelvärde, som handelsmän har använt i många år för att släta ut oregelbundna korta Prisfluktuationer för att avslöja befintliga trender eller situationer där en trend kan vara redo att börja eller vända om. Stängningen är ofta den enda prispunkten som används för en given period, men ett glidande medelvärde kan också baseras på den öppna, höga eller låga eller en kombination av prispunkter. Det finns tre huvudtyper av glidande medelvärden: Simple Moving Average (SMA) Lägg bara till priserna för en viss tid och dela med antalet priser under den perioden för att få ett genomsnitt. Varje pris ges lika stor vikt. Eftersom varje nytt pris blir tillgängligt, släpps det äldsta priset från beräkningen. Viktad rörlig genomsnitts Mer vikt ges till det senaste priset, vilket anses vara viktigare än äldre priser. Om du beräknar ett tre dagars viktat glidande medelvärde kan till exempel det senaste priset multipliceras med 3, gårdagens pris med 2 och det äldsta priset för tre dagar sedan med 1. Summan av dessa siffror divideras med summan av viktningsfaktorer - 6 i detta exempel. Detta gör det vägda rörliga genomsnittet mer responsivt mot nuvarande prisförändringar. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) är en annan form av ett vägat rörligt medelvärde som ger större betydelse för de senaste priserna. Istället för att släppa av de äldsta priserna i beräkningen är dock alla tidigare priser inräknade i det nuvarande genomsnittet. Den nuvarande EMA beräknas genom att subtrahera gårdagens EMA från dagens pris, multiplicera resultatet med en konstant och sedan lägga till detta resultat till dagens EMA för att få dagens EMA. En EMA inkorporerar all tidigare prisdata och genererar generellt en mjukare linje än andra former av glidande medelvärden, vilket kan vara en viktig faktor vid hakiga marknadsförhållanden. Syfte: Flytta medelvärden har flera användningsområden: (1) Reveal trender genom att utjämna data när marknadsbrus ger oregelbundna prismönster, (2) identifiera punkter där trender kan vara redo att börja eller sluta, (3) indikera förändringar i marknadsmomentet baserat på Prestandan av pris vs ett glidande medelvärde eller ett glidande medelvärde mot ett annat. Grundsignaler: Den enklaste signalen innebär endast pris och ett glidande medelvärde. När priset är över det glidande genomsnittet, var långt när priset ligger under det glidande genomsnittet, var kort. Flytta medelvärden används ofta i crossover trading system. En köpsignal uppstår när ett kortsiktigt eller mellanliggande löpande medelvärde passerar underifrån till över ett längre sikt glidande medelvärde. Omvänt utfärdas en säljsignal när kortsiktigt eller mellantidsgenomsnitt går över från under till längre sikt. Eftersom det rörliga genomsnittet förändras ständigt med varje ny prisdataingång, testar många handlare olika tidsramar innan de kommer upp med en serie rörliga medelvärden som är optimala för en viss marknad. Ju kortare ett glidande medelvärde desto känsligare blir det för prisrörelser. Traders måste justera längden på ett glidande medelvärde och hur man använder signalerna för att passa sin egen handelsstil. Vissa näringsidkare använder kombinationer av tre glidande medelvärden av olika längder, såsom 5-dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden eller 4-, 9- och 18-glidande medelvärden, med övergångar på kortare och medellång sikt Medelvärdet överstiger det längre glidande medlet för handelsinträde och kanske använder det kortare glidande medlet som en stopppunkt. Fortfarande andra - främst de handelslagret - använder långsiktiga glidande genomsnittliga linjer, såsom 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars som en annan punkt av stöd eller motstånd. Proscons: Lätt att förstå och genomföra, särskilt eftersom olika typer av rörliga medelvärden ingår i analytiska programvarupaket, så att handlare inte behöver beräkna medelvärdena för hand. De ger ett mekaniskt handelssystem ett exakt pris för att vidta åtgärder, vilket minskar subjektiviteten. En negativ är att glidande medelvärden är en fördröjande indikator - det vill säga de är baserade på tidigare prisdata och deras rörelser brukar spåra aktuell prisåtgärd. 0 Kommentarer Gå med i denna konversation, skriv en kommentar nedan. Medlem sedan 05.05.2008 Tidigare chefredaktör för Futures Magazine har skrivit om finansiella marknader i över 35 år och har blivit en erkänd auktoritet på derivatmarknader, teknisk analys och olika handelsmetoder. Jobman tog sin examen från Wartburg College i Iowa 1963. Han började sin journalistiska karriär som sportskribent för Waterloo (Iowa) Courier i flera år innan han gick in i armén. Han tjänade med 82: e Airborne Division och som en infanteriplättleder med manchetten i 25th Infantry Division, inklusive nio månader i Vietnam 1967-68, och tjänade Silver Star och Bronze Star. Efter militärtjänst återvände Jobman till kuriren. där han blev gårdredaktör i början av 1969. Han introducerades till terminsmarknader när han skrev en kolumn om hur spekulanter förstörde jordbrukspriser och korrigerades av Merrill Oster. Det ledde till skrivande uppdrag för Oster och sedan en heltidsställning 1972, där Jobman deltog i grundandet av Professional Farmers of America och därtill hörande nyhetsbrev. När Oster köpte Commodities Magazine 1976, blev Jobman utnämnd som redaktör och blev senare chefredaktör för Futures Magazine när namnet byttedes 1983 under en av de största tillväxtperioderna för nya marknader och nya handelsinstrument i framtidshistoria. Han var redaktör hos Futures fram till 1993, när han lämnade sig för att bli en oberoende författare. Sedan 1993 har han skrivit, samarbetat, redigerat eller på annat sätt deltagit i publiceringen av ett dussin böcker om handel, inklusive Handboken för teknisk analys. Han har också skrivit eller redigerat artiklar för flera publikationer och mäklarfirmor samt handelskurser och pedagogiska material för Chicago Mercantile Exchange och Chicago Board of Trade. Han fungerade också som redaktör för CME Magazine. Jobman och hans fru, Lynda, bor i Wisconsin och spenderar mycket tid på att besöka en dotter och tre barnbarn också i Wisconsin och en son och barnbarn i Florida. Relaterade lager Annonsering Anslut med oss TraderPlanet, Hurricaneomics, Synergistic Trading, InvestorPlanet, Where TradersGravitate, TraderPlanet Sphere, TraderEd, TraderTube och TraderGPS är registrerade varumärken som tillhör TraderPlanet, LLC. Upphovsrätt 2016 TraderPlanet, LLC. Alla rättigheter förbehållna. v2.93um
Comments
Post a Comment