Flyttande medelvärde I det här exemplet lär du dig hur du beräknar det glidande genomsnittet för en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att utjämna oegentligheter (toppar och dalar) för att enkelt kunna känna igen trender. 1. Låt oss först titta på våra tidsserier. 2. Klicka på Dataanalys på fliken Data. Obs! Det går inte att hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Analysverktyg. 3. Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK. 4. Klicka i rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2: M2. 5. Klicka i rutan Intervall och skriv 6. 6. Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3. 8. Skriv ett diagram över dessa värden. Förklaring: Eftersom vi ställer intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och den aktuella datapunkten. Som ett resultat utjämnas toppar och dalar. Diagrammet visar en ökande trend. Excel kan inte beräkna det rörliga genomsnittet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter. 9. Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 och intervall 4. Slutsats: Ju större intervall desto mer topparna och dalarna utjämnas. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Använd hysteres för rörliga medelvärden Gå med i bandet Använd den här metoden för att flytta genomsnittliga övergångar för att bli av med fördröjningen och de falska signalerna. O ne av de första indikatorerna att någon teknisk analys nybörjare studier är den rörliga genomsnittliga crossover. Flyttande medel (MAs) släpper en prisserie genom att bestämma den genomsnittliga slutkursen för en bestämd period (de sista n-staplarna) och är följaktligen fördröjande indikatorer, mer lämpade för att trender marknader snarare än rangbundna. Om två MAs med olika perioder används tillsammans, kan ett enkelt handelssystem enkelt byggas om det. Varje gång det kortare (snabbare) glidande medelvärdet passerar över den längre (långsammare) en, genereras en köpsignal en försäljningssignal produceras när det snabbare genomsnittet korsar under det långsammare. Som någon teknisk analytiker vet, är dessa övergångar benägna att piska sig, priset rör sig bara tillräckligt i en riktning för att utlösa en signal, då ändras snabbt riktningen och utlöser en motsatt signal. Detta orsakar tidiga inmatningar och utgångar som äventyrar handelsprestanda (Figur 1). FIGUR 1: WHIPSAWS. Pilarna indikerar tydliga signaler, medan cirklarna pekar mot pipsågar. Observera att prisbarerna för tydlighetens skull togs bort och endast SMA-linjerna ritades. Whipsaws är resultatet av MAs känslighet för data fluktuationer. Det klassiska tillvägagångssättet till detta problem har varit att öka medelfristen (Figur 2) till en kostnad av ökad fördröjning, vilket, om det är för uttalat, kan göra indikatorn värdelös. FIGUR 2: SLOWING DOWN. Observera hur whipsaws förebyggdes genom att öka perioderna som används av de glidande medelvärdena, men notera också fördröjningen av minst en månad i signalerna. Dessutom tenderar whipsaws att påverka olika tidsramar på ett liknande sätt. Till exempel kommer en uppsättning av två MA på ett dagligt diagram troligen att medföra en liknande frekvens av falska signaler under sju månader (154 bar), eftersom en lika parametriserad uppsättning MAs kommer att upprätthålla ett treårigt veckotabell (3 52 156 bar). Irriteringsfrekvensen flyttas bara till en större tidsram. Så ligger problemet i konceptet: enkla linjekorsningar måste ersättas som signalgeneratorer av en annan typ av utlösningssystem. Om vi skulle rita kartor för hand (det enda alternativet före datorns ålder) skulle vi hitta tanken på en tjockfodrad penna en bra, eftersom det skulle tillåta en viss bredd där medeltalet skär. Men linjetyckan är matematiskt sett en absurditet. Vad vi behöver är ett band eller ett kuvert runt den långsammare MA, inom vilken indikatorn kan jittera utan att orsaka falska signaler. Innan vi utvecklar den här ideen ytterligare, låt oss gå in i ingenjörsverksamheten och bekanta oss med ett avgörande begrepp i styrsystem. Först som ingenjörsstuderande och senare arbetade i livsmedelsindustrin introducerades jag till området för styrsystem och till problemet med upprepade aktiverings-deaktiveringscykler. Ta till exempel en termostat som styr ett kylsystem som det du hittar i ditt kylskåp. Vi vill att temperaturen ska hållas så konstant som möjligt, säg fem grader (5C) (T0), och kylsystemet kan bara vara i ett av två tillstånd: av eller på. Om termostaten omedelbart reagerade på någon skillnad från T0 skulle den aktivera eller avaktivera systemet med en frekvens som skulle orsaka stress på utrustningen och ineffektiviteten i kylen. Fortsatt i januari-utgåvan av Teknisk Analys av Aktier Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i januari 2009-numret av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. Kopiera Copyright 2009, Technical Analysis, Inc. How att tillämpa rörliga medelvärden med MetaTrader 4: Flytta medeltal Ett rörligt medelvärde (MA) är en typ av teknisk indikator som används för att visa medelvärdet av ett säkerhetspris under en viss tidsperiod. MAs används vanligen med tidsseriedata för att släta kortsiktiga prisfluktuationer och betona långsiktiga trender. Visas som kurvor som läggs på ett prisdiagram, används glidande medelvärden för att identifiera trender och definiera områden med eventuellt stöd och motstånd. Nedan visar figur 1 ett EURUSD-diagram med 20-period och 50-årig MAs applicerad. 13 Figur 1: Detta EURUSD-diagram har två glidande medelvärden: en 50-period, ritad som den mörkblå linjen, och en 20-period, ritad i ljusrosa. Även om det finns många olika typer av MA, är det enkla glidande medelvärdet (SMA) det mest grundläggande. Det är ett obestämt aritmetiskt medelvärde av det föregående X-priset. MAs är vanligtvis baserade på slutkursen för varje prisbar men handlare kan välja att basera priset på det öppna, höga, låga eller andra priset. En SMA beräknas genom att lägga till slutkursen (eller annat pris) av de föregående X-prisfälten och dela med X. Till exempel, för att hitta en fem-period MA, skulle vi lägga till de föregående fem datapunkterna (priserna) och dela med Fem: Slutkurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 Första värdet av fem-dagars SMA (5 6 7 8 9) 5 7 (35 5 7) Andra värdet av fem dagars SMA 8 9 10) 5 8 (40 5 8) Tredje värdet av fem dagar SMA (7 8 9 10 11) 5 9 (45 5 9) 13Ett värde beräknas med hjälp av de tidigare fem priserna som namnet antyder, en MA är en Genomsnittet som rör sig. Gamla data släpps när nya data blir tillgängliga, och MA fortsätter att skriva ut som ny prisstavsform (en femårsperiod MA använder till exempel alltid bara fem prisstänger i beräkningen, även om fler prisdata blir tillgängliga). 13Många andra MAs används av tekniska analytiker inklusive exponentiell glidande medelvärde (EMA). Dubbel exponentiell glidande medelvärde (DEMA) och MA crossovers, där två MAs med olika längder läggs till i ett prisschema. MA längder och tidsplaner Investerare och handlare kan skräddarsy en MA för att passa individuella analytiska mål. Korta MAs, till exempel, föredras ofta av kortfristiga handlare. Dessa MAs kan ha en tittback-period (antalet prisstänger som ska användas vid beräkningen) mellan fem och 30. Traders som letar efter medelfristiga trender kan använda en lookbackperiod som sträcker sig mellan 20 och 60 perioder. Långsiktiga investerare kan koncentrera sig på större MAs med lookbackperioder på 100 eller mer. 13 I allmänhet reagerar kortare MAs snabbare på pris och, som ett resultat, tenderar att ha mindre fördröjning. Längre MAs är å andra sidan mindre känsliga för pris och gör ett bättre jobb för att stryka prisuppgifterna. Det är upp till varje näringsidkare att bestämma den MA längd som passar bäst för hans eller hennes behov och preferenser. Att använda rörliga medelvärden till grundläggande analys Fundamentalanalys för dummies, andra utgåvan En teknik som används i långsiktiga prognoser i grundanalysen är glidande medelvärde. Med denna analys försöker investerare att släpa ut ovanliga stötar i ett företags resultat från 8217. Ett glidande medel tjänar samma roll som din säkerhetsbälte när ditt flygplan träffar turbulens. Flyttmedelvärden kan tillämpas på årsresultat eller kvartalsresultat baserat på hur volatila bolagets vinst är. För att genomföra en rörlig genomsnittsanalys måste du först välja hur många år du vill infoga. En gemensam tidsperiod skulle vara tre år. Du lägger upp företagets 8217-resultat över treåriga bitar och dividerar därefter med antal år eller 3. Tabellen visar hur en treårig rörlig genomsnittsanalys på Oracle8217s rörelseresultat skulle se ut. Komma igång med Oracle Treårig rörelseinkomst glidande medelvärde i slutet av. (I miljoner)
Comments
Post a Comment